Skrov glidande medelvärde kalkylblad

HMA - Hull Moving Average HMA - Hull Moving Average skapades av Allan Hull. Hull glidande medelvärde tjänar främst till att identifiera den rådande marknadsutvecklingen. Till skillnad från en EMA är Hulls Moving Average Curve betydligt jämnare och följer prisgrafen mycket närmare. Den används speciellt för medellång och långfristig handel. HMA-konstruktionen är ganska lätt: - Definiera HMA-tidsperioden först, t. ex. 16 dagar. - Formeln ser ut som följer: HMA WMAfloor (radic (n)) av (2 WMAfloor (n2) - WMAn) Beräkna WMA ndash Viktat Flyttande medelvärde för halva perioden vald (WMA 8 i det här fallet) och multipla resultatet med 2 . Beräkna WMA i grundperioden (WMA 16) och subtrahera om från det första steget gjort (2 WMA8) Beräkna kvadratroten av den grundläggande tidsperioden, dvs radic16 4. Beräkna WMA 4 från det värde som vi fick i steg 2. För Ytterligare information om WMA ndash Weighted Moving Average se detta. Obs! Om vi ​​väljer en grundläggande tidsperiod, vilken kvadratroter eller delning med nummer 2 inte är ett integrerat tal, till exempel 2,5, och sedan runda ner det tills du får ett helt tal. Om vi ​​till exempel vill få HMA med tidsperioden på 5 dagar, då: I det första steget skulle vi beräkna WMA2 (eftersom 52 2,5) i det fjärde steget beräknar vi WMA2 (eftersom radic5 2.24) Allan Hull rekommenderar inte att basera handeln på två HMA-övergångar. Han använder första HMA för att komma in i sina affärer och en annan för att lämna dem. Om du vill se författarens artikel tillsammans med HMA i ett diagram, klicka här. Hulls Moving Average används på liknande sätt som ADX, dvs för att identifiera den rådande marknadsutvecklingen. Om HMA-kurvan stiger, ökar också den rådande trenden. Det är bättre att ange några långa affärer då. Om HMA-kurvan skulle falla skulle den rådande trenden vara Downtrend så det skulle vara bättre att gå kort. Om du är intresserad av en djupare studie av denna indikator och föredrar redo att betjäna lösningar, kan den följande webbplatsen vara av intresse för dig. Där kan du hitta och ladda ner tekniska analysindikatorer i Excel-filer. Avlägsna lag, prognostisera datahandelsindex med Hull Moving Average Moving ger genomsnittsdata för smidig data och gör det enklare att analysera prisrörelser, men de tenderar att lagras. Herersquos ett marknadstidssystem som tar bort fördröjningen och prognoser framtida data. B uy amp hold fungerar bra som marknaden går upp, men strategin faller ifrån varandra när marknaden tankar. Vi behöver en tidsmodell för att bevara kapitalet på marknaderna och identifiera möjligheter på upp marknader. Är det möjligt Flytta medelvärden är ofta det bästa sättet att eliminera data spikar, och de med relativt långa längder också smidiga data. Flyttande medelvärden har emellertid en stor fel, eftersom deras långa återkörningsperioder introducerar fördröjning. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort lagret. Genom att göra så minimeras möjligheten att det rörliga genomsnittet överskrider de råa uppgifterna när man förutsäger nästa intervallsquos-aktivitet och därigenom införande av fel. Herersquos hur det kan göras. Ta bort fördröjningen En ny typ av rörligt medel utvecklat av näringsidkaren Alan Hull försöker lösa detta problem. I denna variation är ett enkelt glidande medelvärde (Sma) summan av dataprover dividerat med antalet prov (N). Hull-glidande medelvärdet (Hma) åstadkommer utjämningen genom att använda det vägda glidande medlet (Wma) och en kvadratrots av N. Beräkningen är således: Att gå igenom denna formel: Ta Wma av den sista N 2-data och multiplicera den med 2. Därefter subtrahera Wma för de sista N-data. Ta nu det värdet och använd kvadratroten av N. Hitta sedan Wma av dessa två värden (det vill säga Wma sqrt av N av det minnda värdet). Eftersom kvadratroten trunkerar värden, bör beräkningen välja en N som är en perfekt kvadrat som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81. Jämförelse mellan Sma och Hma i Figur 1 med ett 81-dagars medelvärde finner vi att Hma är både smidig och lyhörd för de ändrade data, medan Sma lags bakom. Figur 1: Enkel ma vs skrov ma. Här ser du en jämförelse mellan SMA och HMA med data från QQQQ ETF. HMA är mer aktuell än SMA. Ett nio dagars genomsnitt visas med HMA i blått. hellipContinued i december numret av Teknisk Analys av Stocks Amp Commodities Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i december 2010 utgåva av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. kopiera Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Like vad du just har läst Digg den eller Tipd den. Målet med Finance4Traders är att hjälpa handlare att komma igång genom att föra dem opartisk forskning och idéer. Sedan slutet av 2005 har jag utvecklat handelsstrategier på egen hand. Inte alla dessa modeller passar mig, men andra investerare eller handlare kan tycka att de är användbara. När allt kommer omkring har människor olika mål och vanor för investmenttrading. Således blir Finance4Traders en lämplig plattform för att sprida mitt arbete. (Läs mer om Finance4Traders) Vänligen använd denna webbplats på ett lämpligt och omtänksamt sätt. Det innebär att du borde cite Finance4Traders genom att åtminstone ge en länk tillbaka till den här webbplatsen om du råkar använda något av vårt innehåll. Dessutom får du inte använda vårt innehåll på ett olagligt sätt. Du bör också förstå att vårt innehåll inte har någon garanti och du bör självständigt verifiera vårt innehåll innan du förlita dig på dem. Se webbplatsens innehållspolicy och sekretesspolicy när du besöker den här webbplatsen. 2 kommentarer: Det verkar som om du har utelämnat 39239 från vba-satsen ovanför 39output (n, 5).Value kvotot amp WMAn amp kvadratkod amp WMAj39. Det borde läsa 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp kvadratkompensator WMAj39. Din kod har varit till stor hjälp, tack. Jag måste säga att din webbplats är mycket användbar. Grattis Jag letade efter information om Hull Moving Average formler för att skriva en kod i VBA (Excel) för ingångssignaler. Efter att ha gjort lite googling har jag hittat din kod. Bortsett från detta har jag hittat ytterligare två webbplatser med Excel-formler som bygger HMA-formeln. Härifrån: (Jag tror att de är pålitliga som din) 1) financialwisdomforum. orggummy-stuffMA-stuff. htm (måste hämtas) 2) handlareDokumentationFEEDbkdocs201012TradingIndexesWithHullMA. xls Mitt syfte var att kontrastera utdata från 3 olika författare och leta efter samma resultat . Jag måste säga att jag har tillbringat 3 fullständiga lärandesättningsinterpreteringar och äntligen gav jag upp idag eftersom 3 av er får olika resultat. Jag är ganska borttappad. Jag uppmuntrar dig att skriva din näve eftersom jag föredrar VBA-koden. I39m försöker bygga en strategi som HMA (5) tillsammans med Heikin Ashi i en 120 min tidsram. I din kod om n5, vilken ska vara k i din kod kan vara 2. (eftersom sqrt (5) är 2.33) eller kan vara 3 eftersom it180s avrundas upp till 3 Vänligen ska jag vara glad och tacksam Om du skulle kunna använda mig din dyrbara tid att hitta mig fel. Jag ser fram emot ditt svar. Tack Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Jag är inte engelska, I39m från Baskien och det här kanske inte är perfekt, men jag hoppas det tjänar dig. Skicka en kommentar En handelsstrategi är mycket lik en företagsstrategi. Att studera dina resurser på ett kritiskt sätt hjälper dig att göra mer effektiva beslut. (Läs vidare) 8226 Förstå tekniska indikatorer Tekniska indikatorer är mer än bara ekvationer. Väl utvecklade indikatorer, när de tillämpas vetenskapligt, är faktiskt verktyg för att hjälpa näringsidkare att extrahera kritisk information från finansiella data. (Läs vidare) 8226 Varför föredrar jag att använda Excel Excel presenterar data visuellt för dig. Det gör det mycket lättare för dig att förstå ditt arbete och spara tid. (Läs vidare) Viktig juridisk information om det e-postmeddelande du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett mail. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden i det e-postmeddelande du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Hull Moving Average Beskrivning Det finns många typer av rörliga medelvärden, den mest grundläggande är Simple Moving Average (SMA). Av alla glidande medelvärden gör SMA priset mest. De exponentiella och viktade rörliga genomsnittsvärdena utvecklades för att ta itu med denna fördröjning genom att lägga större tonvikt på nyare data. Hull Moving Average (HMA), utvecklat av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörligt medelvärde. Faktum är att HMA nästan eliminerar lagret helt och hållet och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. Hur denna indikator fungerar En längre period HMA kan användas för att identifiera trenden. Om HMA stiger stiger den rådande trenden, vilket indikerar att det kan vara bättre att gå in i långa positioner. Om HMA faller faller den rådande trenden också, vilket indikerar att det kan vara bättre att ange korta positioner. En kortare period HMA kan användas för ingångssignaler i riktning mot den rådande trenden. En lång ingångssignal, när den rådande trenden stiger, inträffar när HMA visar sig och en kort ingångssignal, när den rådande trenden faller, inträffar när HMA-enheten slocknar. Beräkning Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period n 2 och multiplicera det med 2 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde för period n och subtrahera om från steg 1 Beräkna ett vägat rörligt medelvärde med period sqrt (n) med hjälp av data från steg 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n))